1. Anasayfa

Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Abreg Sinan Çelem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Bologna verilerinin girilmesi;
    ubys.omu.edu.tr adresinden,
    ÜBYS' de Öğretim Elemanları yetkisi seçilmeli... Öğretim elemanı danışmanlık işlemlerinden yapabilirsiniz...
Yıl: 2024, Dönem: Bahar
ECO438, Applied Econometrics II (mufredatId:5151, dersId: 21718, programId: 4837)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin İçeriği

Zaman Serisi Temel Kavramları, Durağanlık, Eşbütünleşme, Zaman Serisi Modelleri (AR, MA, ARMA, ARIMA), Tahmin Yöntemleri, EViews ile Uygulamalar

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere zaman serisi ekonometrisi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak ve EViews ekonometrik yazılımını kullanarak zaman serisi analizi yapabilmelerini sağlamaktır. Durağanlık, eşbütünleşme, zaman serisi modelleri ve tahmin yöntemleri gibi konulara odaklanılarak, öğrencilerin gerçek dünya zaman serisi verileriyle ekonometrik analiz yapma becerileri geliştirilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Uygulamalı Ekonometri I'in tekrarı, Uygulamalı Ekonometri II'nin amaçları, Zaman Serisi Analizine Giriş
2 Zaman Serisi Temel Kavramları ve Durağanlık
3 Zaman Serisi Temel Kavramları ve Durağanlık
4 Eşbütünleşme ve Eşbütünleşme Testleri
5 Eşbütünleşme ve Eşbütünleşme Testleri
6 VAR/VEC Modelleri
7 VAR/VEC Modelleri
8 VAR/VEC Modelleri
9 Arasınav
10 Zaman Serisi Modelleri: ARMA ve ARIMA Modelleri
11 Zaman Serisi Modelleri: ARMA ve ARIMA Modelleri
12 Zaman Serisi Modelleri: Model Seçimi ve Tahmin
13 Zaman Serisi Modelleri: Model Seçimi ve Tahmin
14 Zaman Serisi Modelleri: Model Seçimi ve Tahmin
15 Zaman Serisi Modelleri: Model Seçimi ve Tahmin
16 Dönem Değerlendirmesi