Yıl: 2025, Dönem: Güz
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. Wiley.
Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2014). The Essentials of Risk Management. McGraw-Hill.
Güncel akademik makaleler ve finansal raporlar
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:
Finansal risk kavramı ve türleri
Piyasa riski: ölçüm ve yönetim teknikleri
Kredi riski: değerlendirme modelleri ve ölçüm yöntemleri
Likidite riski ve yönetimi
Operasyonel risk ve kurumsal risk yönetimi
Türev araçlar ve risk yönetiminde kullanımı
Risk yönetiminde stres testleri ve senaryo analizleri
Risk yönetimine yönelik yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar
Dersin Amacı
Finansal Risk Yönetimi ve Analizi dersi, öğrencilerin finansal risklerin türlerini, ölçülmesini ve bu risklerin yönetilmesine yönelik stratejileri öğrenmelerini sağlamayı amaçlar. Risk türleri arasında piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk yer almakta olup, öğrenciler bu risklerin ölçüm tekniklerini ve yönetim araçlarını (hedging, türev ürünler, stres testleri) öğrenerek finansal kurumlar ve yatırım karar süreçlerinde etkin stratejiler geliştirebilecektir.
