1. Anasayfa

Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Bologna verilerinin girilmesi;
    ubys.omu.edu.tr adresinden,
    ÜBYS' de Öğretim Elemanları yetkisi seçilmeli... Öğretim elemanı danışmanlık işlemlerinden yapabilirsiniz...
Yıl: 2025, Dönem: Güz
İST721, Çok Değişkenli Zaman Serileri (mufredatId:6502, dersId: 61350, programId: 5073)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadılar, C. (2000). Uygulamalı çok değişkenli zaman serileri analizi. Hacettepe Üniv.. Akdi, Y. (2003). Zaman Serileri Analizi.

Dersin İçeriği

Stokastik ve deterministik trendler, birim kök testleri, VAR modelleri, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi, ARDL modelleri, sınır (bounds) testi konularını kapsar.

Dersin Amacı

Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Vektör ve matris işlemleri Kovaryans ve korelasyon matrisleri
3 Çok Değişkenli Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
4 Çok değişkenli normal dağılım
5 Vektör Otoregresif Modeller (VAR) VAr modellerinin Tanımı ve Varsayımları
6 VAR modelleri Model belirleme;gecikme uzunluğu Parametre tahmini
7 Model kontrol ve testleri(satbilite, otokorelasyon, normallik) Causality and Impact Analyses
8 ara sınav midterm exam
9 Granger Nedenselliği ve Etkileşim Analizi Granger nedenselliği kavramı Nedensellik testleri ve yorumlanması
10 Durağan Olmayan Seriler ve Birim Kök Testleri Durağanlık kavramı ADF, PP, KPSS testleri Trend ve fark alma işlemleri Uygulama: Durağanlaştırma örnekleri
11 Model kurulumu ve gecikme uzunluğu seçimi
12 Değişkenler arası nedensellik ilişkilerinin yorumlanması
13 Uygulama: causality() fonksiyonu ile analiz
14 proje sunumları