1. Anasayfa

Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Hatice Türkten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Bologna verilerinin girilmesi;
    ubys.omu.edu.tr adresinden,
    ÜBYS' de Öğretim Elemanları yetkisi seçilmeli... Öğretim elemanı danışmanlık işlemlerinden yapabilirsiniz...
Yıl: 2025, Dönem: Güz
TEB605, Uygulamalı Ekonometri (mufredatId:6594, dersId: 99106, programId: 5084)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Kitabı Miran, B. (2025). Uygulamalı Ekonometri. Bu kitap, dersin ana kaynağı olarak kullanılacaktır. Kitap, ekonometrik yöntemleri teorik bir temel ile sunduktan sonra, analizlerin öncelikle elle ve ardından Gretl yazılımı kullanılarak nasıl yapılacağını göstermektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin konuları hem teorik hem de pratik olarak derinlemesine anlamalarını amaçlamaktadır. Ders Malzemeleri Gretl Yazılımı: Dersin uygulama kısmında ağırlıklı olarak Gretl ekonometrik yazılımı kullanılacaktır. Gretl, ekonometri uzmanları tarafından geliştirilen, ücretsiz, açık kaynak kodlu ve çok dilli bir yazılımdır. Öğrencilerin ders başlamadan önce bu yazılımı bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. Ders Notları ve Sunumlar: Dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanacak ve dersin işlenişine göre öğrencilerle paylaşılacak olan haftalık ders notları, sunumlar ve uygulama veri setleri. Önerilen Diğer Kaynaklar Aşağıdaki kaynaklar, ders kitabına ek olarak öğrencilerin farklı konularda daha fazla derinleşmek veya farklı bakış açıları kazanmak için başvurabileceği nitelikli ekonometri kitaplarıdır. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill Irwin. Ekonometriye giriş seviyesinde klasikleşmiş ve dünya genelinde en yaygın kullanılan ders kitaplarından biridir. Konuları anlaşılır bir dille ve çok sayıda örnekle açıklamaktadır. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning. Modern bir yaklaşım sunan ve özellikle ekonometrik teorinin pratik uygulamalarına odaklanan bir diğer temel başvuru kaynağıdır. Kutlar, A. (2005). Uygulamalı Ekonometri. Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye'de alanında yazılmış kapsamlı Türkçe kaynaklardan biridir. Özellikle çoklu regresyon analizi, varsayımlardan sapmalar ve eşanlı denklem sistemleri gibi konuları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis. Pearson. Daha ileri düzeyde teorik bilgi ve matematiksel altyapı arayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için standart bir referans kitabıdır.

Dersin İçeriği

Bu ders, ekonometrinin temel kavramlarına bir girişle başlayarak , tek ve çok değişkenli doğrusal regresyon modellerinin En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahminlenmesini ve yorumlanmasını ele almaktadır. Dersin devamında, doğru fonksiyonel formun seçimi, model tanımlama sorunları, kukla değişken kullanımı ve regresyon varsayımlarından sapmalar olan farklı varyans, otokorelasyon ve çoklu bağlantı gibi konular detaylıca incelenmektedir. İleri düzey konular arasında dinamik modeller, kısıtlı bağımlı değişken modelleri (Logit, Probit, Tobit), eşanlı denklem sistemleri ve panel veri analizi yer almaktadır. Ders, durağanlık, eşbütünleşme, ARIMA, VAR ve VECM gibi kapsamlı zaman serisi yöntemleri ile son bulmakta ve öğrencilere modern ekonometrik analiz yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere ekonometrik teoriyi ve pratik uygulamaları bir arada sunarak ekonomik verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Ders, ekonometrik yöntemlerin teorik altyapısını ele aldıktan sonra, bu yöntemlerin başta Gretl, SPSS, EViews olmak üzere ekonometrik yazılımlar kullanılarak gerçek dünya verileriyle nasıl uygulanacağını göstermeyi hedefler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometriye Giriş: Ekonometrinin Tanımı , Ekonometriye Alternatif Yöntemler , Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları , Ekonomik Model ve Ekonometrik Model , Hata Terimine Yol Açan Nedenler , Veri Ölçme Şekilleri ve Veri Tipleri. Farklı veri tiplerini (yatay-kesit, zaman serisi, panel veri) içeren örnek veri setleri üzerinde tanımlayıcı istatistiklerin Gretl kullanarak hesaplanması ve yorumlanması. Ekonometrik analizde kullanılan Gretl yazılımına giriş. Veri setlerinin tanıtılması, yazılıma aktarılması ve temel tanımlayıcı istatistiklerin incelenmesi.
2 Tek Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli: Kesin ve Olasılıklı Model, En Küçük Kareler (EKK) ile Regresyon Modellerinin Tahminlenmesi, Değişkenliğin Bileşenlerine Ayrıştırılması, Tahmincilerin ve Modelin Kullanılabilirliği, Model Bilgi Ölçütleri (Belirleme Katsayısı, Düzeltilmiş Belirleme Katsayısı). Örnek bir ekonomik veri seti (örneğin, tüketim ve gelir ilişkisi) kullanılarak Gretl'da basit regresyon analizi yapılması, modelin belirleme katsayısının yorumlanması ve tahmin edilen denklem kullanılarak öngörüde bulunulması. Gretl yazılımı kullanarak basit doğrusal regresyon modelinin tahminlenmesi. Tahmin sonuçlarının (katsayılar, standart hatalar, R-kare) çıktısının incelenmesi ve yorumlanması.
3 Çok Açıklayıcılı Doğrusal Regresyon Modeli: EKK ile Çok Açıklayıcılı Regresyon Modellerinin Tahminlenmesi , Tahmincilerin ve Modelin Kullanılabilirliği , Matrisleri Kullanarak EKK , Tahmincilerin ve t/F İstatistiklerinin Hesaplanması Önceki haftanın basit regresyon modeline yeni bir açıklayıcı değişken eklenerek çoklu regresyon analizi yapılması. Her bir katsayının ayrı ayrı yorumlanması ve modelin genel anlamlılığının F-testi ile değerlendirilmesi. Gretl'da çoklu regresyon modelinin kurulması ve tahminlenmesi. Model çıktısındaki katsayıların, standart hataların, p-değerlerinin ve F-istatistiğinin anlamının incelenmesi.
4 Fonksiyonel Formlar ve Etki Analizi: Etki Hesaplama (Eğim, Esneklik, Yarı Esneklik). Doğrusal, Ters, Logaritmik (Lin-log, Log-lin, Log-log), Polinomial ve Etkileşim Terimli Fonksiyonların Tahminlenmesi ve Yorumlanması. Bir üretim fonksiyonu (Cobb-Douglas) veya ücret denklemi gibi bir ekonomik modelin, hem doğrusal hem de çift logaritmik (log-log) formda tahminlenmesi. Sonuçların karşılaştırılması ve katsayıların (esnekliklerin) ekonomik olarak yorumlanması. Gretl kullanarak farklı fonksiyonel formlarda (log-lin, lin-log, log-log) modellerin tahminlenmesi. Tahmin edilen katsayıların eğim, esneklik veya yarı esneklik olarak nasıl yorumlanacağının gösterilmesi.
5 Model Tanımlama: Model Tanımlama İlkeleri , Bağımsız Değişkenlerin Seçimi , İhmal Edilen Değişkenler ve Gereksiz Değişkenler Sorunları , Doğrusal ve Logaritmik Modeller Arasından Seçim (MWD, Pe ve J Testleri) , Model Kurma Hataları için Ramsey RESET Testi. Mevcut bir regresyon modeline teorik olarak ilişkisiz bir değişken ekleyerek ve anlamlı bir değişkeni çıkararak modelin yeniden tahminlenmesi. Katsayılardaki, anlamlılıklardaki ve düzeltilmiş R-karedeki değişimlerin karşılaştırılması ve Ramsey RESET testi ile modelin kontrol edilmesi. Gretl'da Ramsey RESET testinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması. Modele gereksiz bir değişken eklemenin veya önemli bir değişkeni ihmal etmenin katsayı tahminleri üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi.
6 Kukla Değişkenler: Farklı Sabit Terim, Farklı Eğim, Farklı Sabit Terim ve Farklı Eğim Modelleri, Yarı Esneklik Etkisi ve Kukla Değişkenler, Parçalı Doğrusal Regresyon. Bir ücret denklemi veri seti kullanılarak, cinsiyet veya medeni durum gibi kategorik bir değişken için kukla değişken oluşturulması. Bu değişkenin regresyon modeline eklenerek gruplar arası ücret farklılığının olup olmadığının test edilmesi ve katsayısının yorumlanması. Gretl'da kategorik değişkenlerden kukla değişkenlerin oluşturulması. Sabit terimde ve eğimde farklılıkları test eden modellerin tahminlenmesi ve yorumlanması.
7 Ara Sınav
8 Dinamik Ekonometrik Modeller: Trend Değişkenli Modeller ve Zaman Serilerinde Trendin Giderilmesi , Dağıtılmış Gecikme Modelleri (Koyck, Almon) , Kısmi Düzeltme ve Uyumcu Beklentiler Modeli , Yapısal Kırılmanın Belirlenmesi (Chow Testi, QLR Testi). Bir ülkenin GSYİH zaman serisi verisi kullanılarak, belirli bir olay (ekonomik kriz, politika değişikliği vb.) öncesi ve sonrası için modelin katsayılarının değişip değişmediğini Chow testi ile analiz etme. Modelde trendin etkisinin incelenmesi. Gretl'da zaman serisi verisi kullanarak modele trend değişkeni eklenmesi. Dağıtılmış gecikme modellerinin tahminlenmesi ve bir zaman serisinde yapısal kırılmanın Chow testi ile araştırılması.
9 Regresyon Varsayımlarından Sapmalar: Farklı Varyans (Nedenleri, Sonuçları, Belirlenmesi ve Giderilmesi) , Otokorelasyon (Nedenleri, Sonuçları, Belirlenmesi ve Giderilmesi) , Çoklu Bağlantı (Sonuçları, Belirlenmesi ve Giderilmesi) Bir zaman serisi veya yatay kesit veri seti kullanılarak tahminlenen model üzerinde varsayım testlerinin yapılması. Örneğin, bir modelde Breusch-Pagan testi ile farklı varyans tespit edilmesi ve bu sorunu gidermek için Farklı Varyansı Düzeltilmiş Tahminciler (FVDT) ile modelin yeniden tahminlenmesi. Gretl'da regresyon modeli tahminlendikten sonra farklı varyans testlerinin (Breusch-Pagan, White) ve otokorelasyon testlerinin (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey) uygulanması. Çoklu bağlantıyı belirlemek için VIF yönteminin kullanılması.
10 Kukla ve Kısıtlı Bağımlı Değişken Modelleri: Kukla Bağımlı Modeller (Doğrusal Olasılık, Logit, Probit), Çok Durumlu ve Sıralı Modeller, Tobit, Budanmış Regresyon ve Heckman Modeli, Sayma Verisi Regresyon Modelleri (Poisson, Negatif Binomial). Bir anket verisi kullanarak, bireylerin bir ürünü satın alma veya belirli bir tercihte bulunma (örneğin, ev sahibi olma) olasılığını Logit/Probit modelleri ile analiz etme. Açıklayıcı değişkenlerdeki bir birimlik değişimin olasılık üzerindeki etkisini (marjinal etki) hesaplama ve yorumlama. Elbette, ders planının onuncu haftası için istenen başlıkları dolduralım. Ders Konu Başlığı-TR (Teorik) Kukla ve Kısıtlı Bağımlı Değişken Modelleri: Kukla Bağımlı Modeller (Doğrusal Olasılık, Logit, Probit), Çok Durumlu ve Sıralı Modeller, Tobit, Budanmış Regresyon ve Heckman Modeli, Sayma Verisi Regresyon Modelleri (Poisson, Negatif Binomial). Ders Konu Başlığı-EN (Theoretical) Dummy and Limited Dependent Variable Models: Dummy Dependent Variable Models (Linear Probability, Logit, Probit), Multinomial and Ordered Models, Tobit, Truncated Regression and Heckman Model, Count Data Regression Models (Poisson, Negative Binomial). Ders Konu Başlığı-TR (Laborotuvar) Gretl'da Logit ve Probit modellerinin tahminlenmesi. Tahmin edilen katsayıların doğrudan yorumlanmasındaki zorluklar ve marjinal etkilerin hesaplanarak yorumlanması.
11 Eşanlı Denklem Sistemleri: Hausman Eşanlılık Testi, İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (2AEKK). Zaman Serilerine Giriş: Durağanlık Kavramı, Korelogram ve Birim Kök Testi. Bir makroekonomik zaman serisi (örneğin, GSYİH veya enflasyon oranları) kullanılarak serinin durağan olup olmadığının araştırılması. Gretl'da serinin grafiği ve korelogramı incelendikten sonra birim kök testi uygulanarak sonucun raporlanması. Gretl'da bir zaman serisinin durağanlığının korelogram (otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları) ile görsel olarak incelenmesi ve Birim Kök Testi (Genişletilmiş Dickey-Fuller testi) ile istatistiksel olarak test edilmesi.
12 Zaman Serisi Analizi: Eşbütünleşme (Engle-Granger Eşbütünleşme Yöntemi, Johansen Metodu), Hata Düzeltme Modeli, ARIMA ile Öngörümleme (AR, MA, ARMA, ARIMA Modelleri). İki makroekonomik değişken (örneğin, tüketim ve gelir) arasında eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi. Pozitif bir sonuç bulunursa, kısa dönemli dinamikleri göstermek için bir hata düzeltme modelinin tahminlenmesi ve yorumlanması. Gretl'da iki zaman serisi arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını Engle-Granger eşbütünleşme testi ile araştırma. Durağan olmayan bir seriyi durağan hale getirme (fark alma) ve ARIMA modelinin adımlarını (tanımlama, tahmin, teşhis) uygulama.
13 Panel Veri Analizi: Panel Veri Modelleri (Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler Modeli, Rassal Etkiler Modeli) , Panel Veri Modelleri Arasından Seçim (Özet) , Panel Verilerde Farklı Varyans, Otokorelasyon ve Birimler Arası Bağımlılık Testleri Birden fazla ülkenin veya şirketin zaman içindeki verilerini içeren bir panel veri seti kullanılarak, ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin analizi. Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler modelleri tahminlenerek sonuçlarının karşılaştırılması ve en uygun modelin Hausman testi ile belirlenmesi. Gretl'da panel veri setinin tanımlanması. Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler modellerinin tahminlenmesi. Sabit ve Rassal Etkiler modeli arasında seçim yapmak için Hausman testinin uygulanması.
14 Muamele Etkisi Modelleri: Regresyon Düzeltmesi Modeli, Alet Değişkenleri Yaklaşımı, Değişen (Switching) Regresyon Modeli, Eğilim Puanı Eşleştirme Modeli, Süreksiz Regresyon, Farkın Farkı Analizi Bir asgari ücret artışının istihdam üzerindeki etkisini Farkın Farkı analizi ile inceleme. Asgari ücretin arttığı bir bölge (muamele grubu) ile artmadığı bir bölgeyi (kontrol grubu) politika değişikliği öncesi ve sonrası dönemlerde karşılaştırarak etkiyi tahmin etme. Gretl'da Farkın Farkı (Difference-in-Differences) analizinin uygulanması. Bir politika değişikliğinin veya programın etkisini ölçmek için muamele ve kontrol gruplarını ve zaman kukla değişkenlerini kullanarak modelin tahminlenmesi.
15 Fiyatlandırma ve Etkinlik Modelleri: Ödeme İsteği (Klasik Regresyon, Logit/Probit ile Tahmin) , Talep ve Harcama Esneklikleri (Yaklaşık İdeal Talep Sistemi - AIDS) , Stokastik Sınır Modeliyle Etkinlik Analizi (Üretim ve Maliyet Fonksiyonları). Bir anket verisi kullanarak, tüketicilerin organik bir ürün için ne kadar fazladan ödemeye istekli olduğunu Logit modeli ile tahmin etme. Alternatif olarak, tarım işletmelerine ait bir veri seti ile Stokastik Sınır Analizi yaparak en etkin ve en az etkin işletmelerin belirlenmesi. Gretl'da Stokastik Sınır Üretim Fonksiyonu modelinin tahminlenmesi. Model sonuçlarından firmalara veya bireylere ait teknik etkinlik skorlarının elde edilmesi ve yorumlanması.