Yıl: 2024, Dönem: Güz
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. Enders, Applied Econometric Time Series, 2015, Wiley.
Lütkepohl, M. Kratzig, Applied Time Series Econometrics, 2004, Cambridge University Press
Dersin İçeriği
Derste, makroiktisadi analizde başvurulan tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi analiz yöntemleri incelenir. Daha spesifik olarak, otoregresif hareketli ortalama (ARMA) süreci, volatilite/ARCH analizi, durağanlık ve birim kök analizi kapsamında farklı veri yapılarında uygulanan sınamalar, eşbütünleşme analizi, vektör otoregresyonu (VAR), yapısal vektör otoregresyonu (SVAR) konuları işlenir.
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere zaman serisi ekonometrisinde kullanılan yöntemler, farklı iktisadi sorunların ampirik analizinde başvurulacak ekonometrik yaklaşımlar, uygulanabilecek yöntemlerin öngördüğü varsayımlar ve yöntemlerin gerçek iktisadi veriler kullanılarak uygulanması konularında bilgiler aktarmaktır.
