1. Anasayfa

Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. İlker Sakınç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Bologna verilerinin girilmesi;
    ubys.omu.edu.tr adresinden,
    ÜBYS' de Öğretim Elemanları yetkisi seçilmeli... Öğretim elemanı danışmanlık işlemlerinden yapabilirsiniz...
Yıl: 2024, Dönem: Güz
MUF621, Finansal Risk Yönetimi ve Analizi (mufredatId:6489, dersId: 73515, programId: 5205)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. Wiley. Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2014). The Essentials of Risk Management. McGraw-Hill. Güncel akademik makaleler ve finansal raporlar

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir: Finansal risk kavramı ve türleri Piyasa riski: ölçüm ve yönetim teknikleri Kredi riski: değerlendirme modelleri ve ölçüm yöntemleri Likidite riski ve yönetimi Operasyonel risk ve kurumsal risk yönetimi Türev araçlar ve risk yönetiminde kullanımı Risk yönetiminde stres testleri ve senaryo analizleri Risk yönetimine yönelik yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar

Dersin Amacı

Finansal Risk Yönetimi ve Analizi dersi, öğrencilerin finansal risklerin türlerini, ölçülmesini ve bu risklerin yönetilmesine yönelik stratejileri öğrenmelerini sağlamayı amaçlar. Risk türleri arasında piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk yer almakta olup, öğrenciler bu risklerin ölçüm tekniklerini ve yönetim araçlarını (hedging, türev ürünler, stres testleri) öğrenerek finansal kurumlar ve yatırım karar süreçlerinde etkin stratejiler geliştirebilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal risk kavramı ve türleri
2 Finansal risk kavramı ve türleri
3 Piyasa riski: ölçüm ve yönetim teknikleri
4 Piyasa riski: ölçüm ve yönetim teknikleri
5 Kredi riski: değerlendirme modelleri ve ölçüm yöntemleri
6 Kredi riski: değerlendirme modelleri ve ölçüm yöntemleri
7 Likidite riski ve yönetimi
8 Likidite riski ve yönetimi
9 Operasyonel risk ve kurumsal risk yönetimi
10 Operasyonel risk ve kurumsal risk yönetimi
11 Türev araçlar ve risk yönetiminde kullanımı
12 Türev araçlar ve risk yönetiminde kullanımı
13 Risk yönetiminde stres testleri ve senaryo analizleri
14 Risk yönetiminde stres testleri ve senaryo analizleri
15 Risk yönetimine yönelik yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar
16 Risk yönetimine yönelik yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar