Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Hasan Bulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Bologna verilerinin girilmesi;
    ubys.omu.edu.tr adresinden,
    ÜBYS' de Öğretim Elemanları yetkisi seçilmeli... Öğretim elemanı danışmanlık işlemlerinden yapabilirsiniz...
Yıl: 2024, Dönem: Güz
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadılar, C. (2000). Uygulamalı çok değişkenli zaman serileri analizi. Hacettepe Üniv.. Akdi, Y. (2003). Zaman Serileri Analizi.

Dersin İçeriği

Stokastik ve deterministik trendler, birim kök testleri, VAR modelleri, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi, ARDL modelleri, sınır (bounds) testi konularını kapsar.

Dersin Amacı

Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman Serileri arasındaki ilişkilerin doğrusal regresyon ile açıklanması
2 Kısmi regresyon katsayılarının tahmini
3 Cobb_douglas Üretim fonksiyonu
4 Zaman serileri arasındaki polinom regresyon ilişkileri
5 Uygulamalar
6 Yapay değişkenler ile regresyon modelleri
7 Chow sınaması yerine yapay değişken kullanımı
8 Parçalı lineer regression
9 Dinamik ekonometri modelleri: Oto regresif ve gecikmesi dağıtılmış modeller
10 Sayısal örnek: Kanada'da Para Talebi